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50ETF期权去年成交逾7900万张
2017年02月10日 作者: 编辑:郭欣 来源:期货日报

  上海证券交易所日前对外发布了《上海证券交易所股票期权市场发展报告(2016)》(下称《报告》),全面阐述了2016年上证50ETF期权的运行情况,为国内衍生品市场发展提供夯实的实践成果。

  《报告》显示,2016年,上证50ETF期权总成交7906.9万张,日均成交32.4万张,单日最大成交106.7万张;年末持仓131.5万张,日均持仓94.9万张,单日最大持仓172.2万张;累计成交面值17651.3亿元,日均成交面值72.3亿元;累计权利金成交431.9亿元,日均权利金成交1.8亿元。投资者开户数超过20万。

  总体上看,2016年股票期权市场运行平稳,定价合理,投资者参与理性。上证50ETF期权成交持仓比平均为33.82%,期现成交比平均为26.63%。另外,上证所为准确把握市场整体运行状况,综合评估市场风险水平,编制了市场质量指数、市场风险指数和投机指数。2016年,市场质量指数稳定在100—110,市场风险指数均值为42.94,投机指数均值为40.69,三项指数均处于合理水平。

  在风险可控的情况下,股票期权市场规模稳步增长,经济功能逐步发挥。2016年,上证50ETF期权市场保险交易行为占比为14.61%,年末市场受保市值为86亿元,较年初增长153%,单日受保市值最高达到107亿元,日均受保市值达到58亿元,较2015年增长243%。

  据了解,2016年,上证所持续推进期权市场创新与发展,适时优化调整持仓限额和收费机制,推出中国波指,进一步完善保证金、合约和交易机制,积极推动通用衍生品开发实验平台建设和相关创新产品研究;在全国30个省(市、自治区)开展了470场形式多样、内容丰富的市场推广活动,累计培训4.7万名投资者、1.7万名投资顾问和200多名期权交易员。

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